Moving Averages. Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten sowie am häufigsten verwendeten technischen Analyse Indikatoren Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. In Statistiken ist ein gleitender Durchschnitt einfach Ein Mittelwert eines bestimmten Satzes von Daten Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Allerdings verwenden einige Händler auch getrennte Mittelwerte für Tagesminima und Maxima oder sogar einen Durchschnitt von Mittelwerten Die sie berechnen, indem sie das tägliche Minimum und Maximum zusammenfassen und durch sie teilen. Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel durch die Verwendung von Tages - oder Minutendaten. Zum Beispiel, wenn Sie machen möchten Ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt, Sie addieren einfach alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und teilen es dann um 10 in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt. Am nächsten Tag machen wir dasselbe, außer dass wir wieder die Preise nehmen Für die letzten 10 Tage, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird durch den gestrigen Preis ersetzt Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, Daher der Begriff gleitender Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse. Moving Durchschnitt ist ein Trend-nach Indikator Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu folgen, sowie um seine Umkehr zu melden, wenn es auftritt Im Gegensatz zum Charting, bewegte Durchschnitte nicht vorwegnehmen den Anfang oder das Ende eines Trends Sie nur bestätigen, aber nur einige Zeit nach der tatsächlichen Umkehr tritt es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren nur auf historische Daten basieren Tage, in denen ein gleitender Durchschnitt liegt, desto eher kann er einen Trend s Umkehrung erkennen Es liegt an der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt erzeugt das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt Allerdings ist es auch so, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden durchschnittlichen Berechnungen verwenden, die falscheren Signale, die wir bekommen, also die meisten Händler eine Kombination von mehreren gleitenden Durchschnitten verwenden, die alle gleichzeitig ein Signal geben müssen, bevor ein Trader öffnet seine Position auf dem Markt Dennoch kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend hinterlassen werden nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale. Any Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um zu kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach Die Charting-Software Plots der Gleitender Durchschnitt als Linie direkt in das Preisschild Signale werden an Orten erzeugt, an denen die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Preis über die bewegte durchschnittliche Linie hinausragt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und damit ein Kaufsignal Andere Hand, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, es signalisiert den Beginn eines Abwärtstrends und damit stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Durchschnitte. Wir können auch für die Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnitten entscheiden Gleichzeitig, um den Lärm in den Preisen zu eliminieren und vor allem die falschen Signale Whipsaws, die die Verwendung eines einzigen gleitenden durchschnittlichen Erträge. Bei Verwendung mehrerer Mittelwerte tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Mittelwerte über den längeren Durchschnitt kreuzt, zB die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-Tage-Durchschnitt kreuzt unter dem 200-Durchschnitt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Mitteln, ega 5- Tag, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tages-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt Überschreitung der sich bewegenden Mittelwerte, die zu dieser Situation führt, wird als Kaufsignal betrachtet. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger ist als der 10-Tage-Durchschnitt, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger ist als der 20-Tage-Durchschnitt. Mit drei gleitenden Durchschnitten begrenzt gleichzeitig die Menge der falschen Signale, die vom System erzeugt werden, aber es begrenzt auch das Potential für Profit, da ein solches System nur dann ein Trading-Signal erzeugt, nachdem der Trend fest im Markt etabliert ist Kann sogar nur eine kurze Zeit vor der Trendumkehr generiert werden Die Zeitintervalle, die von Händlern für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie zum Beispiel mit 5-Tage, 21-Tage und 89-Tage Durchschnitte Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt, auch. Pros und cons. The Grund, warum gleitende Durchschnitte wurden so beliebt, dass sie reflektieren mehrere grundlegende Regeln des Handels Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen Um Ihre Verluste zu schneiden, während Sie Ihre Gewinne ausführen Wenn Sie gleitende Durchschnitte verwenden, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung des Markttrends, nicht dagegen. Im Gegensatz zu Diagrammmusteranalysen oder anderen sehr subjektiven Techniken können sich gleitende Mittelwerte ergeben Verwendet, um Handelssignale nach klaren Regeln zu generieren - damit die Subjektivität von Handelsentscheidungen zu beseitigen, die dem Trader s Psyche helfen können. Allerdings ist ein großer Nachteil der bewegten Durchschnitte, dass sie nur dann gut funktionieren, wenn der Markt sich ausbreitet, also in Zeiten von abgehackten Märkten Wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken, die sie überhaupt nicht funktionieren Solche Periode kann leicht mehr als ein Drittel der Zeit dauern, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant Einige Händler, die s warum empfehlen, kombinieren gleitende Durchschnitte mit einem Indikator misst Stärke Von einem Trend, wie z. B. ADX oder die Verwendung von gleitenden Durchschnitten nur als Bestätigungsindikator für Ihr Trading System. Typen der gleitenden Durchschnitte. Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average SMA und Exponentiell gewichtete Moving Average EMA, EWMA. This Art des gleitenden Durchschnitts ist auch bekannt als arithmetisches Mittel und stellt die einfachste und am häufigsten verwendete Art des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen es, indem wir alle Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum zusammenfassen, die wir später durch die Anzahl der Tage in der Periode teilen , Zwei Probleme sind mit dieser Art von Durchschnitt verbunden ist es berücksichtigt nur die Daten in den ausgewählten Zeitraum enthalten, z. B. 10-Tage einfache gleitende Durchschnitt berücksichtigt nur die Daten aus den letzten 10 Tagen und ignoriert einfach alle anderen Daten vor diesem Zeitraum Es wird auch oft kritisiert, um alle Daten im Datensatz zuzuordnen, dh in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt ein Preis von 10 Tagen hat das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern - 10 Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus dem letzten Tage sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was würde dazu führen, dass die Verringerung der durchschnittlichen s hinter dem Trend. This Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden Zuerst gibt es mehr Gewicht in seiner Berechnung auf aktuelle Daten Es auch zu Ein gewisses Maß spiegelt alle historischen Daten für das jeweilige Instrument Diese Art von Durchschnitt wird nach der Tatsache benannt, dass die Gewichte der Daten in die Vergangenheit exponentiell abnehmen Die Steigung dieser Abnahme kann an die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. Using Moving Averages für Kaufen und verkaufen Signals. Jul 15, 2010 5 45 PM. We verwenden die 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu kaufen Kauf und Verkauf von Punkten für verschiedene ETFs Ebenso haben viele Investment-Profis ähnliche Strategien angenommen, um heute mehr Angst und volatile Märkte anzupassen In den folgenden Abschnitten werden wir einen eingehenden Blick darauf werfen, was der gleitende Durchschnitt wirklich ist. Investopedia definiert den einfachen gleitenden Durchschnitt als ein Indikator häufig in der technischen Analyse verwendet, die den durchschnittlichen Wert eines Wertes s Preis über einen festgelegten Zeitraum So die 200-Tage-Gleitende Durchschnitt wäre der durchschnittliche Preis für eine Sicherheit in den letzten 200 Tagen Pretty simple. One Nachteil zu dieser einfachen Maßnahme ist, dass es nicht gut reagiert auf dramatische Marktbewegungen, sagt Mack Courter in einem aktuellen Journal of Indexes Stück Entsprechend Zu Robert D Edwards und John Magee, Co-Autoren der technischen Analyse der Stock Trends Je glatter die Kurve länger Zyklus eins hat, desto mehr gehemmt es ist auf die Reaktion auf die jüngsten wichtigen Änderungen der Trend. That ist, warum eine anspruchsvollere Spin auf den Umzug Durchschnitt ist die populäre gleitende durchschnittliche EMA populär Dies bedeutet im Wesentlichen mehr Gewicht für die jüngsten Preise, so dass der Indikator schneller reagieren auf Preisschwankungen.200-Tage EMA Strategie kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter den Wert EMA. Over eine lange Zeitspanne, der Vorteil der 200-Tage-EMA ist klar, dass es die jährliche Volatilität reduziert, ohne die Gewinne zu reduzieren. Von 1971 bis 2009 hätte die 200-Tage-EMA auf dem SP 500 die Volatilität um 26 pro Jahr gesenkt Zu einer Buy-and-Hold-Strategie, und wäre zurückgekehrt 6 68 jährlich eine Buy-and-Hold-Strategie wäre zurückgekehrt 6 62 jährlich. Während ein Bärenmarkt, werden die Vorteile noch ausgeprägter Von 1973-74, 2000-02 und 2008 hätte eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SP 500 zu einem jährlichen Verlust von 48 20, 49 15 bzw. 56 78 geführt. Die 200-Tage-EMA hätte zu einem Rückgang von nur 10 40, 11 30 und 15 geführt 60, bzw. 50-Tage-EMA-Strategie kaufen, wenn der Preis die EMA bricht und verkauft, wenn der Preis unter die EMA fällt. Von 1971-2009 würde die 50-Tage-EMA deutlich weniger als eine Kauf - und Hold-Strategie auf dem SP zurückgegeben haben 500, die nur 5 39 jährlich zurückkehren, aber wie die 200-Tage-EMA hätte es die Volatilität deutlich reduziert. Bei der Betrachtung der drei oben erwähnten Bärenmarktperioden hätte die 50-Tage-EMA einen Investor wie den 200-Tage-Tag geschützt EMA, verlieren nur 7 00, 31 80 und 15 20, bzw. 50 200-Tage EMA Crossover-Strategie kaufen, wenn die 50-Tage-EMA bricht die 200-Tage-EMA und verkaufen, wenn es unter die 200-Tage-EMA. Using diesen Ansatz Hätte im Jahr 1971-2009 mit einer geringeren Volatilität von 7 02 im Jahr 1973 zurückgekehrt, als ein Buy-and-Hold-Ansatz für die SP 500.Bei auf den oben erwähnten Bärenmärkten hätte die 50 200-Tage-EMA Investoren 15 30, 8 gekostet 50 und 11 20 Die Zahlen sind etwas vergleichbar mit den beiden anderen Strategien und viel besser als eine Buy-and-Hold-Strategie. Insgesamt hatte die 50 200-Tage-EMA die geringste Anzahl von falschen Signalen Die drei Strategien oben können dazu beitragen, Portfolio-Risiko zu reduzieren, ohne zu viel oder in einigen Fällen irgendwelche Gewinne, im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie auf dem gleichen Index. Kick zu vergrößern. Sumin Kim zu diesem Artikel beigetragen. Lesen Sie voll Article. Using The Moving Average als ein Kauf und Verkauf Tool von Dr. Winton Filz. Die Diagramme unten illustrieren einige Regeln von vielen Händlern, die gleitende Durchschnitte verwenden, um zu kaufen und verkaufen Signale Das Problem mit der Verwendung von gleitenden durchschnittlichen Crossovers als umsetzbare Signale ist, dass Aktien Kann über den gleitenden Durchschnitt hin und her peitschen Es ist wichtig, auf ein gutes Setup zu warten, siehe die Setups, die in der Beschreibung von StockAlerts diskutiert wurden, bevor sie handeln, um zu vermeiden, dass sie in und aus dem Bestand gepeitscht werden und übermäßige Handelskommissionen zu vermeiden. Whipsawing tritt hauptsächlich auf Wenn die Aktie nicht trends Trader verwenden andere Tools, um nicht-Trending-Situationen früh zu identifizieren, so dass sie auf Strategien, die besser in nicht-Trending-Umgebungen arbeiten können die meisten Händler, die gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme verwenden, um zusätzliche Trades, die sie machen könnten, um den Preis zu sein Man muss zahlen, um korrekt positioniert zu werden, wenn der Bestand endlich aufhört zu peitschen und beginnt zu trend Im Allgemeinen betrachten die Händler den Vorteil der Strategie, dass es einem Händler ermöglicht, eine Position in der Nähe des Beginns eines Trends einzugehen und in die Nähe zu gehen Ende des Trends. Einige Händler reduzieren die Anzahl der falschen Signale, indem sie den Umzug eines kurzfristigen gleitenden Durchschnittes über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt als den Signalmechanismus anstatt den Crossover durch einen Aktienkurs A 5-Tage gleitender Durchschnitt Ist weniger wahrscheinlich, hin und her über einen 50-Tage-gleitenden Durchschnitt zu gehen, als der Schlusskurs der Aktie Traders verwenden Kombinationen von gleitenden Durchschnitten wie 5 und 30, 5 und 50, 20 und 200, 10 und 100 und viele andere auf der Grundlage von Wie aktiv sie als Händler sein wollen Im Allgemeinen, je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto besser ist der Trend, den es repräsentiert, und desto weniger wahrscheinlich ist es, ein falsches Signal zu erzeugen. Auf der anderen Seite geben längere gleitende Durchschnitte mehr von dem Gewinnpotenzial an Ein Handel, weil sie langsamer bei der Erzeugung ihrer Signale sind Es gibt Kompromisse hier, dass nur der einzelne Händler durch die Erfahrung lösen kann Denken Sie daran, dass die steigende Tendenz eines unterbewerteten Aktien ist eher weniger wahrscheinlich zu brechen als die Tendenz eines überteuert Aktien Preis im Verhältnis zum Ergebnis PE oder PE-Verhältnis, Umsatz PSR oder Preis pro Umsatz-Verhältnis und Ergebnis-Rate-of-Wachstum PEG oder PEG-Verhältnis gehören zu den Faktoren, die Kraftstoff geben, um die Dynamik eines Trends Manchmal Investor Psychologie auch, aber Trends Auf der Grundlage von Psychologie allein sind eher geneigt, unerwartete Umkehrungen zu begegnen Bevorzugte Aktien, die ein guter Wert sind Die gute Nutzung von Bewertungs-Messungen wie die in The Valuator gefunden können, erhöhen die Chancen eines erfolgreichen Handels. Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf gleitende durchschnittliche Widerstände, unterstützt, Und Crossovers Ein Trader hat sowohl exponentielle als auch einfache gleitende Durchschnitte getestet und hat festgestellt, dass ein einfacher gleitender Durchschnitt einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt vorzuziehen ist. Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto zuverlässiger sind diese Regeln. Wir machen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Stock Nach unserem besten Wissen beschrieb Joseph E Granville als erster den folgenden Preis gegenüber den gleitenden Durchschnittskonfigurationen. Wir verweisen auf Ihr Buch, eine Strategie der täglichen Börsen-Timing für maximalen Profit.1 Wenn die bewegte durchschnittliche Linie nachher abläuft Ein signifikanter Rückgang, oder hat begonnen zu steigen, und der Preis der Aktie geht nach oben durch die gleitende durchschnittliche Linie, es gilt als ein Kauf-Signal Das gleiche gilt, wenn der gleitende Durchschnitt abflacht oder steigt, nachdem die Aktie nach oben gegangen ist Durch die gleitende Durchschnittslinie.2 Wenn der gleitende Durchschnitt immer noch aggressiv ansteigt und der Kurs der Aktie unter den gleitenden Durchschnitt fällt, gilt dies als Kaufgelegenheit.3 Wenn der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, geht es um den Gleitender Durchschnitt, aber es geht nicht durch und fängt an, wieder aufzumachen, das ist ein Kaufsignal.4 Wenn der gleitende Durchschnitt sinkt und der Aktienkurs unter ihm zu schnell fällt, ist es wahrscheinlich, dass er in den gleitenden Durchschnitt zurückkehrt Gekauft werden, um von diesem kurzfristigen Snap-back zu profitieren Es könnte hilfreich sein für Sie zu wissen, dass, wenn unsere Händler diese Technik verwenden, sie in der Regel lieber auf ein Zeichen warten, dass die Abwärtsschwelle abnimmt oder dass es tatsächlich vorher umgekehrt hat Der Kauf5 Wenn der gleitende Durchschnitt steigt und dann erhebt er sich, oder wenn er rückläufig ist und der Preis des Bestandes durch den gleitenden Durchschnitt hindurchgeht, gilt er als Verkaufssignal. Gleiches gilt, wenn Die Abflachung aus dem gleitenden Durchschnitt oder dessen Abfall erfolgt, nachdem die Aktie durch den gleitenden Durchschnitt nach unten gegangen ist.6 Wenn der gleitende Durchschnitt sinkt, steigt der Kurs der Aktie über den gleitenden Durchschnitt, das ist auch eine Chance zu verkaufen Zu einem guten Preis, bevor der Bestand seinen Rückgang wieder aufnimmt.7 Wenn der Aktienkurs in Richtung zu einem gleitenden Durchschnitt von unten steigt, aber nicht durch sie hindurchgeht und wieder abnimmt, ist der Widerstand, der durch den gleitenden Durchschnitt angeboten wird, zu stark für den Bestand Und es ist ein Verkaufssignal.8 Wenn der Aktienkurs schnell über die steigende gleitende durchschnittliche Linie zu schnell bewegt, ist es wahrscheinlich, dass eine Reaktion in den gleitenden Durchschnitt zurückgeht und die Aktie für eine kurzfristige technische Reaktion verkauft werden kann Ist in der Regel am besten auf ein Zeichen zu warten, dass die Aufwärtsschwelle abnimmt oder dass es tatsächlich vor dem Verkauf umgekehrt hat. Es ist klug, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um zu kaufen und verkaufen Punkte Shrewd Investoren lernen, eine Vielzahl von Indikatoren in verwenden Konzert Es ist auch hilfreich, wenn die Grundlagen des Bestandes in Übereinstimmung mit dem erzeugten Signal stehen. Zum Beispiel, wenn die Aktie ein Kaufsignal gegeben hat, ist es ein großer Vorteil, wenn die Aktie auch unterbewertet ist. Nach einer Disziplin fügt eine Individualität Klarheit und Zweck hinzu S Handel Es erhöht auch eine Person s zu lösen, wenn Emotionen laufen Amok und die Umstände schaffen Verwirrung und Unentschlossenheit. Geben Sie mehr auf diese, und sehen Sie eine Liste der Tutorials auf Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright 2008 - 2016 von aka Stock Disciplines, LLC. Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Aktienwarnungen und Scanner-Ergebnisse auf hat eine Markt-Review-Seite auf hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-Surge-Setups und Informationen und Videos über Volatilität angepasst Stop Verluste at. Notice to Webmasters Wenn Sie möchten diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen, können Sie dies tun, wenn und nur wenn Sie sich an die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen des Herausgebers halten. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unseren Verlag zu halten Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen des Herausgebers lesen, indem Sie auf die folgenden blauen Begriffe klicken. 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